操作/风控
跨期套利 rare
Calendar Arbitrage、跨月套利
定义
利用同一品种不同交割月的价差。
边界
边界待补。
2 策略
3 正文提及 · 中 3 / 英 0
0 代码命中
角色分布
适用市况
常见参数
暂无可用参数样本。
高频共现
语义关系
- 依据 ← 价差跨期套利交易同一品种不同月份的价差。
证据策略
语料短句
对冲操作即分为 做空A合约（季度），做多B合约（类似 商品期货中跨期套利的做空远期合约，做多近期合约，进行正套） 做多A合约，做空B合约（类似商品期货中的做空近期，做多远期，进行反套） - ### 设计特点 - 代码语言 策略编写代码使用C++语言，具有速度快的性能优势。
C期货高频套币策略OKEX-Websocket版 · other 中文
所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。
OKEx跨期对冲策略 · overview 中文