策略

三重超趋势EMA-ADX过滤策略Triple-Supertrend-with-EMA-and-ADX-Strategy

ChaoZhang · PineScript · 趋势跟踪 · 2023-09-18 14:02:12

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趋势跟踪单边上涨 · 推断单边下跌 · 推断震荡横盘 · 推断

触发器

SuperTrend推断反手推断

过滤

EMA ADX 阻力支撑假突破假信号趋势确认 ATR推断

仓位

—

风控

止损

出场

—

背景术语

收盘做多做空滑点波动率成交量参数优化回测 DMI 期货日内

概述

这是一种融合三重超趋势、EMA和ADX指标的量化交易策略。它利用三重超趋势系统发出交易信号,并结合EMA和ADX作为过滤条件,以控制交易频率、提高交易信号质量。

策略原理

使用三组不同参数的超趋势系统,当三组超趋势都同向时产生交易信号。
应用EMA作为趋势过滤器,只有当收盘价高于EMA时做多,收盘价低于EMA时做空。
应用ADX作为趋势强弱过滤器,只有当ADX高于设定阈值时才交易。
允许选择是否重入,控制盈利能力和止损风险。

具体来说,长入场条件为三重超趋势都转为看涨、收盘价高于EMA、ADX高于设定值时开多仓;短入场条件为三重超趋势都转为看空、收盘价低于EMA、ADX高于设定值时开空仓。平仓条件为任一超趋势转向时平掉当前仓位。该策略同时绘制三组超趋势的支撑阻力线,辅助判断趋势方向。

优势

三重超趋势系统可过滤假突破,提高入场准确率。
EMA和ADX双过滤降低 whipsaw 带来的损失,增强止损能力。
允许选择是否重入,可根据个人风险偏好调整策略的盈利能力。
结合视觉上的超趋势支撑阻力线,有助判断趋势方向。

风险

超趋势等指标存在滞后问题,可能出现晚入场、提前出场的情况。
选择过于严格的过滤条件会导致错过机会。
在缩量整理的市场中,容易形成 whipsaw 带来损失。
允许重入会增加交易频率和滑点成本。

可以通过调整参数组合、优化过滤条件等方法来降低这些风险。同时要控制好仓位规模,严格止损,以应对不确定的市场情况。

优化方向

该策略可以从以下几个方面进行优化:

测试不同的参数组合,找到最佳的超趋势和EMA参数。
优化ADX的门槛值,降低假信号。
添加其他指标过滤,如波动率、成交量等。
针对不同品种分别优化参数,提高适应性。
建立动态止损机制,主动控制风险。
尝试机器学习等方法寻找更好的入场和出场规则。

总结

本策略充分利用三重超趋势系统的优势,并辅以EMA和ADX双重过滤,可有效提高交易信号质量,控制风险。通过参数优化、增加过滤条件、动态止损等方法可以进一步增强策略的健壮性和适应性。与趋势判断相结合,该策略可为量化交易提供有效的入场和出场信号。

参数

参数	默认值	说明
v_input_int_4	200	EMA Len
v_input_int_5	14	ADX Len
v_input_int_6	14	Di Len
v_input_float_4	25	adx filter
v_input_bool_1	false	Add Adx & EMA filter
v_input_bool_2	true	Allow Reentry
v_input_float_1	true	(?ST 1)ATR Multi
v_input_int_1	10	ATR Multi
v_input_float_2	2	(?ST 2)ATR Multi
v_input_int_2	15	ATR Multi
v_input_float_3	3	(?ST 3)ATR Multi
v_input_int_3	20	ATR Multi

源码（118 行）

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// ©kunjandetroja


//@version=5
strategy('Triple Supertrend with EMA and ADX', overlay=true)

m1 = input.float(1,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 1')
m2 = input.float(2,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 2')
m3 = input.float(3,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 3')
p1 = input.int(10,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 1')
p2 = input.int(15,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 2')
p3 = input.int(20,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 3')
len_EMA = input.int(200,"EMA Len",minval = 5,maxval= 250,step=1)
len_ADX = input.int(14,"ADX Len",minval = 1,maxval= 25,step=1)
len_Di = input.int(14,"Di Len",minval = 1,maxval= 25,step=1)
adx_above = input.float(25,"adx filter",minval = 1,maxval= 50,step=0.5)
var bool long_position = false
adx_filter = input.bool(false, "Add Adx & EMA filter")
renetry = input.bool(true, "Allow Reentry")

f_getColor_Resistance(_dir, _color) =>
    _dir == 1 and _dir == _dir[1] ? _color : na
f_getColor_Support(_dir, _color) =>
    _dir == -1 and _dir == _dir[1] ? _color : na

[superTrend1, dir1] = ta.supertrend(m1, p1)
[superTrend2, dir2] = ta.supertrend(m2, p2)
[superTrend3, dir3] = ta.supertrend(m3, p3)
EMA = ta.ema(close, len_EMA)
[diplus,diminus,adx] = ta.dmi(len_Di,len_ADX)

// ADX Filter
adxup = adx > adx_above and close > EMA
adxdown = adx > adx_above and close < EMA

sum_dir = dir1 + dir2 + dir3

dir_long = if(adx_filter == false)
    sum_dir == -3
else
    sum_dir == -3 and adxup
dir_short = if(adx_filter == false)
    sum_dir == 3
else
    sum_dir == 3 and adxdown
Exit_long = dir1 == 1 and dir1 != dir1[1]
Exit_short = dir1 == -1 and dir1 != dir1[1]

// BuySignal = dir_long and dir_long != dir_long[1]
// SellSignal = dir_short and dir_short != dir_short[1]
// if BuySignal
//     label.new(bar_index, low, 'Long', style=label.style_label_up)
// if SellSignal
//     label.new(bar_index, high, 'Short', style=label.style_label_down)

longenter = if(renetry == false)
    dir_long and long_position == false
else
    dir_long
shortenter = if(renetry == false)
    dir_short and long_position == true
else
    dir_short
if longenter
    long_position := true
if shortenter
    long_position := false

strategy.entry('BUY', strategy.long, when=longenter)
strategy.entry('SELL', strategy.short, when=shortenter)   
strategy.close('BUY', Exit_long)
strategy.close('SELL', Exit_short)

buy1 = ta.barssince(dir_long)
sell1 = ta.barssince(dir_short)

colR1 = f_getColor_Resistance(dir1, color.red)
colS1 = f_getColor_Support(dir1, color.green)

colR2 = f_getColor_Resistance(dir2, color.orange)
colS2 = f_getColor_Support(dir2, color.yellow)

colR3 = f_getColor_Resistance(dir3, color.blue)
colS3 = f_getColor_Support(dir3, color.maroon)

plot(superTrend1, 'R1', colR1, linewidth=2)
plot(superTrend1, 'S1', colS1, linewidth=2)

plot(superTrend2, 'R1', colR2, linewidth=2)
plot(superTrend2, 'S1', colS2, linewidth=2)

plot(superTrend3, 'R1', colR3, linewidth=2)
plot(superTrend3, 'S1', colS3, linewidth=2)

// // Intraday only
// var int new_day = na
// var int new_month = na
// var int new_year = na
// var int close_trades_after_time_of_day = na

// if dayofmonth != dayofmonth[1]
//     new_day := dayofmonth
// if month != month[1]
//     new_month := month
// if year != year[1]
//     new_year := year
// close_trades_after_time_of_day := timestamp(new_year,new_month,new_day,15,15)

// strategy.close_all(time > close_trades_after_time_of_day)