策略
回撤开仓策略Drawdown-Entry-Strategy
ChaoZhang · PineScript · 均值回归 · 2023-09-16 19:18:38
概述
本文将介绍一种基于回撤判断的开仓策略。该策略通过监控账户回撤情况,在回撤达到设定值时选择性开仓做多,以在市场反弹时获得较好收益。
策略原理
该策略基于以下几点逻辑:
- 计算账户当前回撤幅度,并绘制于图表中。
- 当回撤达到设定阈值(如5%)时,判断行情可能超卖,做多开仓。
- 若次日收盘价较前一日收高,则平仓套现,回撤交易完成。
- 若无回撤或未达阈值,则不进行交易。
- 回撤交易后,账户将重新计算并等待下次条件达成。
优势
该策略具有以下优势:
- 回撤开仓可在市场反弹时获得较好收益。
- 设定回撤阈值后可进行自动化交易。
- 回撤时开仓量可设定较大,可获较大收益。
- 策略逻辑简单清晰,易于操作。
- 可根据市场调整回撤阈值。
风险
该策略也存在一些风险:
- 回撤判断不准确可能导致开仓失败。
- 回撤后行情再次下跌可能扩大损失。
- 应适当调整仓位和止损点。
- 需要关注交易频次,避免过度交易。
- 回撤阈值设定应考量账户承受能力。
总结
该策略试图捕捉回撤后的反弹行情。但交易者仍需审时度势,谨慎评估回撤交易时机,并控制好风险。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| v_input_1 | -5 | Drawdown, % |
源码（28 行）
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)