当收盘价低于100日简单移动平均线且RSI大于30时,做空入场。之后设置止损线和止盈线,止损线为入场价的3%以上,止盈线为入场价的2%以下。这样可以获得较大的止损空间来容忍行情波动。当价格大于止损线或小于止盈线时平仓。在Coinrule平台上,可以设置多次顺序卖出订单来逐步建立头寸。当行情持续下跌时,逐步加大仓位。设置一定的下单时间间隔也有助于控制总仓位。该策略为每个交易连接止损单和止盈单。止损比例和止盈比例针对中盘币进行了优化。你可以根据具体币种进行调整。由于策略符合趋势交易方向,止损和止盈比例可设为1:1.5。止损价为入场价的3% 止盈价为入场价的2% 略大于止损比例可以容忍更大波动,避免不必要的止损。

优势

利用移动平均线判断市场趋势方向,可以及时捕捉到下跌行情
相对强弱指标过滤可以避免盲目做空
逐步加仓可以最大限度控制风险,获得较好的风险收益比
设置止损止盈确保每个交易有承受能力

风险

行情出现V型反转时,可能导致较大亏损
需要密切关注行情,及时调整止损止盈价格
需要合理控制仓位规模,不宜过度用杠杆
大盘震荡行情中可暂停该策略,避免无谓损失

优化方向

可以测试不同参数的移动平均线指标
可以测试不同参数的RSI指标组合
可以调整止损止盈比例,优化风险收益比
可以测试不同下单时间间隔,控制仓位规模

总结

本策略基于移动平均线判断趋势方向,RSI指标过滤确定具体入场时机,能够有效捕捉下跌行情。逐步加仓方式能控制风险,设置止损止盈确保单笔交易承受能力。优化止损止盈比例可以获得更好的风险收益比。在参数调整和风险控制方面还有优化空间,但总体来说是一个稳定可靠的短线做空策略。

参数

参数	默认值	说明
v_input_1	true	From Month
v_input_2	10	From Day
v_input_3	2019	From Year
v_input_4	true	Thru Month
v_input_5	true	Thru Day
v_input_6	2112	Thru Year
v_input_7	true	Show Date Range
v_input_8	50	MASignal
v_input_9	14	RSI period

源码（49 行）

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=4
strategy(shorttitle='Short In Downtrend',title='Short In Downtrend Below MA100', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true       // create function "within window of time"

//MA inputs and calculations
inSignal=input(50, title='MASignal')

MA= sma(close, inSignal)

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)


//Entry 
strategy.entry(id="short", long = false, when = close < MA and RSI > 30)

//Exit
shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + 0.03)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - 0.02)

strategy.close("short", when = close > shortStopPrice or close < shortTakeProfit and window())


plot(MA, color=color.purple, linewidth=2)