策略
基于Woodie支撑阻力的回测交易策略Woodie-Pivot-Points-Backtest-Strategy
ChaoZhang · PineScript · 突破 · 2023-09-20 17:08:11
概述
该策略利用Woodie模型计算支撑阻力位,进行突破回测交易。属于经典的支撑阻力突破类策略。
策略原理
- 根据昨日高低收价格计算本期平衡点及上下轨。
- 当价格从上方突破平衡点时,进行做多。
- 当价格从下方突破平衡点时,进行做空。
- 可选择反向交易信号。
- 用不同颜色标记交易信号。
优势
- Woodie模型计算简单直观。
- 支撑阻力突破是常见的交易手法。
- 可视化的支撑阻力位和信号标记。
- 默认参数简单实用。
- 代码易理解,适合修改优化。
风险
- 可能出现突破后的假突破。
- 无法有效设置止损止盈。
- 模型及参数设置不当影响效果。
- 无法区分趋势和盘整。
- 信号可能时效性不强。
优化方向
- 测试不同周期参数寻找最优参数。
- 增加趋势判断指标进行过滤。
- 加入止损止盈逻辑进行风险控制。
- 评估突破后的回调情况产生继续信号。
- 研究如何判断突破的力度效果。
- 考虑与其他因子组合进行验证。
总结
该策略采用Woodie模型的支撑阻力位进行突破交易。优化参数设置、加入止损止盈等可以提高策略稳定性,将其打造成一个可靠的短期交易系统。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| v_input_1 | 2 | width |
| v_input_2 | false | Trade reverse |
源码（37 行）
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2018
// Simply input the vales of the high, low and closing price of the previous
// period to calculate the Woodie pivot point and the associated resistance
// and support levels for the present period.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Woodie Pivot Points Backtest", overlay = true)
width = input(2, minval=1)
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPP = (xHigh+xLow+(xClose*2)) / 4
pos = iff(close[1] < xPP[1] and close > xPP, 1,
iff(close < xPP, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPP, color=blue, title="WPP", style = circles, linewidth = width)